Daytrade

Update 2012.06.02.
Az elmúlt időszakban finomítottam daytrade stratégiámat, melyet a hozamszimulációban  itt és az OTP napi előrejelzésben a charton itt már alkalmazok.
Alábbiakban leírom stratégiám mostani állapotát, de a kommentekben örömmel veszek esetleges finomítási ötleteket. :) 
  1. Alapvető kérdés a nyitási árpozíció az előrejelzés szintjeihez képest.
  2. A kereskedési sáv előrejelzés során 5 alsávot határozok meg
    • 1x Elsődleges kereskedési sáv - sárga vonalak által határoltan
    • 2x senki földje, az elsődleges sáv széleitől lefelé és felfelé a piros pontok által definiált sávszéllel
    • 2x másodlagos kereskedési sáv(ok) a piros pontok és kék vonalak közötti tartomány
  3. A fentieknek megfelelően ha a nyitás
    • az elsődleges sávban történik, 
      • akkor várok, amíg az árfolyam átlépi a sávot, majd stop limit megbízással az ellentétes sávhatár irányába veszek fel pozíciót. Amennyiben az árfolyam nem megy el a sávhatárig, korábban visszafordul, akkor a nyitási érték visszafelé keresztezésekor lehet pozíciót felvenni.
      • első célár 1% hozamnál (50% zárás)
      • második célár 2% hozam, vagy sávhatár (amelyik közelebb van, maradék zárás)
      • SL piros pont árszintje
    • senki földjén zajlik
      • pozíció felvétel stop limittel a piros pontnál
      • pozíció zárás a kék vonalnál
      • SL sárga vonal
    • a másodlagos sávban történik
      •  várakozás, míg a piros pont szintjét áttöri és a senki földjére belép, majd
      • stop limittel a piros pontnál megbízás
      • célár a kék vonal szintje
      • SL sárga vonal
    • a kék vonalakon túl történik
      • nemzetközi/makro/vállalati hírek figyelembevételével lehet spekulálni a sávba történő visszatérésre, de ez bizonytalanabb és jobb 
      • kivárni amíg visszatér a sávba, és stop limittel felvenni a pozíciót a fentiek szerint

vége -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ezen az aloldalon próbálom leírni a napon belüli kereskedéssel kapcsolatos gondolataimat, illetve az ehhez kapcsolódó linkeket összeszedni. Napközben ritkán vagyok gépközelben, ezért megvalósult trédek száma viszonylag kevés.
Biztosan sok vitatható, kiegészíthető gondolat fog itt megjelenni. Semmit nem szabad kritika nélkül elfogadni, azt saját stílushoz és egyéniséghez adaptálva lehet használni, vagy teljesen elvetni.
Ezek a bejegyzések nem lesznek feltétlenül nagyívű gondolatok, sokszor inkább csak megjegyzések, ötletek.

  1. A stratégia által felállított előrejelzett kereskedési sáv csak akkor érvényes, ha BÉT zárás és a másnapi nyitás között nincs jelentős piacmozgató makro vagy vállalati hír.
  2. Amennyiben a nyitás szignifikánsan a sávon kívül történik, várható a visszatérés a sávba.
  3. Ezt már többen leírták, de nagyon fontosnak tartom, ezért itt rögzítem: Minél rövidebb időtávon zajlik a trade, annál inkább a pszichológia kap szerepet. Én úgy látom, hogy napon belül 100%-ban a pszichológia uralkodik, az un. behavioral finance. Itt el lehet felejteni az indikátorokat meg az alakzatokat. Biztonsági játékra törekvés esetén pozíció felvétele csak trend irányba, de megfelelő gyakorlat kialakulása után már menni fog fordítva is.
  4. Stopvadászat: 04.18-n trédeltem és én is kihagytam a stopok kínálta nyilvánvaló lehetőséget. 3420-ra  tettem a vételi ajánlatot, a stopok 3400 körül voltak elhelyezve. Ez jól érzékelhető volt a volumenen.Ez nagyon fontos! 3390-3400  további hozamot biztosított volna, bár így sem volt rossz tréd. A stopvadászatról itt és itt (forex) lehet továbbiakat olvasni. A stopok kimerülése után nagy biztonsággal nyitható ellentétes irányú tréd.
  5. Stopvadászat 2.0: Az a megfigyelésem rögzült, hogy ha a feltételezett jelentős szinthez érkezés előtt az árfolyam határozatlanul, kis lépésekben és kis volumennel közelít -preferáltan a kereskedés holtidejében (10:00/11:00 - 13:00/14:00) -, akkor minden bizonnyal lehet számítani jól lekereskedhető stopvadászatra.
  6. Általánosságban elmondható, hogy sávon belüli nyitás esetén a kezdetben a fekete pont által kijelölt szint irányba mozgást várok. Innen aztán lefordul, de ha áttöri a sávot, akkor a sárga vonal a szélső érték. Sávon belüli nyitás esetén a napi ármozgást a két sárga vonal közé várom. Ha szignifikánsan sávon kívül nyit, akkor visszatér a sávba. Szép-szép a gap-pel nyitás, de a túlzott mértékű megárt.
  7. Sávhatáron, vagy kissé határon túli nyitó árfolyam esetén stop limit megbízás sávba visszatérés esetére.
  8. Pozíciófelvétel jellemzően a sávhatáron, kivételes esetekben a fekete pont által meghatározott szint körül. Sávon belül nem preferálom a pozíciófelvételt, mert így kisebb az árfolyammozgás potenciálja illetve ezt a zónát a senki földjének tartom, ahol bármi előfordulhat (persze bármikor előfordulhat bármi, de ha a valószínűséget az oldalamra akarom állítani, akkor tapasztalatom szerint a fenti eljárás a legjobb)
  9. Money management: Ez a pont nem végleges, folyamatosan alakul a tapasztalatok függvényében.   
    • Pozíció felvétel a fentebb leírtak szerint a.) sávhatáron, vagy b.) nyitás után közvetlenül a fekete pont szintjén, arról lepattanásra spekulálva
      • a/1 A pozíció fele zárható a fekete pont szintjén, amennyiben elegendő a hozampotenciál. Másik sávhatárt elérve pozíció zárás.
      •  a/2 Ha az árfolyam kedvezőtlen irányban áttöri a sávhatárt, akkor a másodlagos sávhatár elérése esetén azonos mértékű újabb pakk nyitása. Innen az elsődleges sávig történő visszatérés esetén már pozitív a hozam.
      • b/1 Ha az árfolyam nyitás után nem a sávszél irányába indul, hanem a fekete pontot közelíti meg, akkor annak elérése után arról visszapattanásra számítok, legalább sávszélig. Ha nem ez történik, akkor ellentétes sávszélnél eljárás mint a/2
      • b/2 sávszél elérésekor ellentétes irányú pozíció felvétele és az a/1-a/2 lekövetése
      • Napközben figyelni kell a nemzetközi környezetet. Erős mozgás esetén ellentétes irányú pozíció felvétele nem javallott. Különös tekintettel a makro hírek megjelenésére.
    • Stop loss: Minden mértékadó portál hangsúlyozza ennek fontosságát. Ezzel én sem akarok szembe menni, mindössze néhány meggondolásom van.
      • Napon belül, és különösen tőkeáttétel esetén nagyon szűkre szabott stop aktiválást gyakran stopvadászat és visszafordulás követ. 
      • Ezen kívül könnyedén átugorhatja az árfolyam a stop szintet és az nem teljesül, vagy később ellentétes irányban teljesül (ami még rosszabb)
      • Én ha kereskedek, napon belül nemigen használok stopot. Ezért aztán stratégiám szerint nem javallott long irányban a tőkeáttételes (TDT) kereskedés. Mert mi történhet? Lehetséges-e olyan napon belüli hír megjelenése, ami az árfolyamot 10-15 prec alatt 10, vagy akár 20%-kal leviszi? Igen, ez elképzelhető. Ilyen esetben, először is a stopomat nagy biztonsággal átugorja az árfolyam, másodszor pedig mire észbe kapok, elúszott az összes tőkém. Long irányban nem tartom lehetségesnek, hogy egy likvid papírban vagy makro szinten olyan váratlan jó hír érkezzen, hogy az árfolyamot ilyen rövid idő alatt ennyire brutálisan megmozgassa. Ezért aztán szerintem TDT tőkeáttétel long irányban tilos, short irányban elképzelhető.

1 megjegyzés:

  1. Gratulálok a blog-hoz ! Mi is írunk cikkeket, blog posztokat a forex brókerek, deviza, opciós kereskedés témakörökben.

    VálaszTörlés